投資組合損益試算
預計天期
   
※ 計算結果
持有部位
代碼/名稱
持有張數
原始成本
期末價位
期末部位市值
持有部位損益
總部位組合損益
註1: 權證之期末價位係以當下之權證委買隱含波動率推算,如無委買隱波則以委賣隱波推算。再無,則以最近一個權證成交隱波推算。
註2: 本試算未計入手續費、交易稅與融券利息。
註3: 皆取45天期以上權證。
註4: 策略說明
策略 權證價內外程度 權證帶出 權證張數
不選 「現股近20日歷史波動度-15%」>10%,則權證取價內外25%區間;數值<10%,則權證取價內外10%區間。後再取「合理買賣價差-價差比」之數值最大值者。 認購 10張
跨式 取履約價及天期相同(近)且最接近價平的配對權證,限制在價外5%~價內5%。 認購+認售 認購及認售的delta相加後為零。Ex: 認購為0.123、認售為-0.068,則認購張數為1/0.123=8張、認售張數為1/0.068=15張。
勒式 限制在價外25%~價平%,再取最接近「現股近20日歷史波動度-15%」附近之價內外程度且天期相同(近)的配對權證。 認購+認售
避險 同策略為「不選」 現股操作方式選現買或融資,帶認售;選現賣或融券帶認購。 以權證delta回推。Ex: delta為0.1,張數為1/0.1=10張。

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本網頁所載資料僅供參考。本試算所得之投資組合損益,未必與市場實際交易得出結果相同。
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