投資組合損益試算
※ 計算結果
| 持有部位 |
|---|
| 代碼/名稱 | |
|---|
| 持有張數 | |
|---|
| 原始成本 | |
|---|
| 期末價位 | |
|---|
| 期末部位市值 | |
|---|
| 持有部位損益 | |
|---|
| 總部位組合損益 |
|
--debug---
註1: 權證之期末價位係以當下之權證委買隱含波動率推算，如無委買隱波則以委賣隱波推算。再無，則以最近一個權證成交隱波推算。
註2: 本試算未計入手續費、交易稅與融券利息。
註3: 皆取45天期以上權證。
註4: 策略說明
| 策略 |
權證價內外程度 |
權證帶出 |
權證張數 |
| 不選 |
「現股近20日歷史波動度-15%」>10%，則權證取價內外25%區間；數值<10%，則權證取價內外10%區間。後再取「合理買賣價差-價差比」之數值最大值者。 |
認購 |
10張 |
| 跨式 |
取履約價及天期相同(近)且最接近價平的配對權證，限制在價外5%~價內5%。 |
認購+認售 |
認購及認售的delta相加後為零。Ex: 認購為0.123、認售為-0.068，則認購張數為1/0.123=8張、認售張數為1/0.068=15張。 |
| 勒式 |
限制在價外25%~價平%，再取最接近「現股近20日歷史波動度-15%」附近之價內外程度且天期相同(近)的配對權證。 |
認購+認售 |
| 避險 |
同策略為「不選」 |
現股操作方式選現買或融資，帶認售；選現賣或融券帶認購。 |
以權證delta回推。Ex: delta為0.1，張數為1/0.1=10張。 |
免責聲明
本網頁所載資料僅供參考。本試算所得之投資組合損益，未必與市場實際交易得出結果相同。
該等情況僅作示範。本網站對該等情況能否準確反映現在或將來的現實情況概不作出陳述或保證。
